История кредитного скоринга с первых дней и до сегодняшнего дня

История скоринга началась в 30-е годы XX века, но первая модель появилась спустя почти три десятилетия с момента зарождения идеи о проверке клиента. Суть скорингового теста проста. Система изучает ряд показателей (возраст, работа, дети, имущество, кредитная история) и выставляет балл (рейтинг). После проверки кредитор принимает решение, как действовать дальше — сотрудничать с заемщиком или не выдавать ему кредит. Пользу автоматизированной системы трудно переоценить, ведь она помогает изучить клиента и дать быстрый ответ по выдаче займа.

История кредитного скоринга — главные даты

В период большой депрессии в Соединенных Штатах банкиры делали первые попытки создания системы проверки потенциальных заемщиков. Таким образом, история кредитного скоринга началась в 30-х годах прошлого столетия в трудный период для банков. Задача состояла в совмещении двух задач — выдаче максимального числа займов и минимизации рисков.

Востребованной профессией были кредитные аналитики, но с началом военных действий многих из них призвали в армию. Руководство банков попросило разработать систему, понятную даже новым сотрудникам и позволяющую быстро оценивать заемщиков. Эксперты создали ряд правил, но они быстро теряли актуальность и требовали пересмотра.

Читайте также — Как работает система скоринга, виды и особенности

История скоринга развивалась так:

• 1940 год — публикация в США первой работы о важности внедрения системы скоринга.
• 1956 год — два эксперта из Соединенных Штатов (Б.Файр и Э.Айзек) создали первую в истории банков скоринговую модель. Новый алгоритм высчитывал риски и выставлял балл. Далее Файр и Айзек создали фирму Fair, Isaac and Company. Долгое время она существовала в прежнем названии, но после нескольких переименований получила окончательный вариант — FICO.
• 1963 год — в журнале общества статистиков США вышла большая статья, свидетельствующая о низком распространении разработки. Эксперты отмечали, что причина такого явления состоит в недостатке ПК и программ. Банковские организации отпугивают расходы, необходимые для внедрения новой системы.
• В 70-х годах XX века появились ЭВМ, имеющие достаточную мощность для проверки клиентов. Одновременно с этим возросло число заемщиков, готовых оформить кредит. Финансовые организации активно внедряют скоринговые системы, помогающие в проверке и анализе клиентов.
• К 1995 году российская банковская платформа столкнулась с вопросом — использовать существующие наработки или разработать свое ПО. К 2010 году появился еще один путь — передача скоринговой проверки на аутсорсинг.

Несмотря на мощные вычислительные машины и действующие программы, система скоринга развивается.

Пути создания системы скоринга сегодня

История скоринга насчитывает много примеров, связанных с попыткой создания идеального алгоритма для проверки банковского клиента. В теории каждый сотрудник может сделать свою модель при помощи Excel или других имеющихся программ. Трудность состоит в необходимости периодического пересмотра и временных затратах.

Альтернативный вариант — помощь специализированных компаний, готовых взяться за создание скоринговой модели с учетом задач банковской организации. В 2019 году на рынке кредитования работает много предприятий, реализующих и обслуживающих подобную интеллектуальную продукцию.

Последние годы все чаще применяется скоринг на специальной «площадке», работающий по запросу кредитной организации. Система расположена на специальном сервере, который запускается по заказу и выдает решение. Плюс методики — снижение денежных затрат, ведь нет необходимости нанимать сотрудников или тратить деньги на дорогое ПО.

История скоринга, работающего на принципе аутсорсинга, только начинается. Банк получает удобную для себя модель, экономит денежные и трудовые ресурсы. Недостаток — меньшая прозрачность в оценке клиентов. Зато при проверке применяется современное ПО, используется многолетний опыт и собранная за большой период статистика.

Итоги

Скоринг имеет богатую историю, и у современных банков имеется выбор — делать собственную модель проверки клиента, поручить задачу специальной фирме или использовать аутсорсинг. Российские компании берутся за создание ПО, но их роль на мировом рынке пока незначительна. Причина состоит в небольшой истории и нехватке опыта.